Definice
Implikovaná volatilita je očekávání trhu ohledně volatility. Vzhledem k ceně opce můžeme řešit očekávanou volatilitu podkladového aktiva.
Prohlížení At-The-Money (ATM) IV v průběhu času poskytuje normalizovaný pohled na očekávání volatility, která bude často stoupat a klesat s realizovanou volatilitou a sentimentem trhu. Tato metrika ukazuje implikovanou volatilitu ATM pro opční smlouvy, jejichž platnost vyprší jeden týden ode dneška.
Realizovaná volatilita je standardní odchylka výnosů od průměrného výnosu trhu. Vysoké hodnoty realizované volatility indikují fázi vysokého rizika v tomto tržním rolovacím okně 1 týdne.
Rychle
- Realizovaná volatilita právě překonala volatilitu opcí poprvé od pádu FTX v listopadu.
- Pokaždé, když k tomu dojde, má bitcoin tendenci klesat v ceně
- Realizovaná volatilita přesáhla 60 %, zatímco volatilita opcí je 59 %
- Na začátku roku 2023 byla volatilita bitcoinu víceletá minima, než bitcoin vyskočil na 21 XNUMX $.
Příspěvek Realizovaná volatilita poprvé od kolapsu FTX překročila volatilitu opcí se objevil nejprve na CryptoSlate.
Zdroj: https://cryptoslate.com/insights/realized-volatility-surges-above-options-volatility-for-the-first-time-since-ftx-collapse/