Americký hedgeový fond Citadel Kena Griffina loni vydělal 16 miliard dolarů po poplatcích – největší roční zisk, jaký kdy manažer hedgeového fondu dosáhl, odhadl investor.
Ve zprávě, kterou v pondělí zveřejnil fond fondů LCH Investments, se Citadel dostala na první místo žebříčku 20 nejlepších manažerů hedgeových fondů a překonala zisk Johna Paulsona v roce 2007 ve výši 15 miliard dolarů, který byl až dosud popisován jako „největší obchod všech dob,“ řekl Rick Sopher, předseda LCH. .
Celkově 20 nejlepších manažerů vydělalo v roce 22.4 pro své investory 2022 miliardy dolarů bez poplatků a od počátku vydělalo pro své investory 691.6 miliardy dolarů bez poplatků. LCH odhaduje výnos 3.4 % pro 20 nejlepších fondů v loňském roce, zatímco zbytek utrpěl ztrátu 8.2 %.
Manažeři hedgeových fondů v loňském roce celkově ztratili 208 miliard dolarů, což přineslo čisté zisky od počátku na 1.42 bilionu dolarů, z nichž 48.7 % připadá na 20 nejlepších manažerů.
Jako fond fondů byl LCH Investments schopen odhadnout zisky těchto gigantů z vlastní investiční činnosti.
"Byli jsme investováni do mnoha nebo většiny manažerů v top 20 a to nám umožnilo se jim přiblížit, získat informace, které nejsou obecně zveřejňovány," řekl Sopher.
Vysvětlil, že rekordní zisk Citadely byl způsoben tím, že je „diverzifikovanou firmou s více zdroji zisku a aktivní alokací kapitálu a řízením rizik“.
„Jejich pokrok v žebříčku v posledních několika letech byl pozoruhodný,“ dodal s tím, že Citadel se v roce 2 umístila na 20. místě v žebříčku top 2021.
5 nejlepších manažerů hedgeových fondů
Zajišťovací fond | Manažer fondu | Čisté zisky za rok 2022 (miliardy USD) | Čistý zisk od počátku (miliardy dolarů) |
| Citadela | Ken Griffin | 16 | 65.9 |
| Bridgewater | Ray Dalio / Bob Prince, Greg Jensen | 6.2 | 58.4 |
| DE Shaw | Různý | 8.2 | 51.9 |
| Millenium | Izrael Angličan | 8 | 50.4 |
| Soros Fund Management* | George Soros / Různé | n / a | 43.9 |
| Zdroj: LCH Investments | *označuje zisky zmrazené, když se vrátí veškerý vnější kapitál |
"V roce 2022 největší zisky opět dosáhly velké multistrategické hedgeové fondy jako Citadel, DE Shaw a Millennium," řekl Sopher. „Tito manažeři společně vygenerovali čisté zisky ve výši 32.0 miliard USD a byli schopni kombinovat silné výkony z několika zdrojů včetně makroekonomických, obchodních, kvantitativních a akciových strategií rozptylu.“
Sopher řekl, že rozptyl mezi manažery provozujícími multistrategické a makrofondy a akciové long/short strategie způsobily, že se některým fondům v loňském roce dařilo dobře a některým bojovaly.
„Mnoho [akciových long/short] manažerů nedokázalo předvídat nebo se adekvátně zajistit proti dopadu rostoucích úrokových sazeb a nebylo schopno generovat dostatečné zisky, které by kompenzovaly krátkou stranu,“ řekl.
"Pokud dojde k velkému rozptylu a akciové trhy znovu klesnou, pravděpodobně uvidíme znovu to samé," řekl.
Sopher řekl, že někteří manažeři se mohou rychle chopit velkých událostí.
"Od našich manažerů cítím, že možnost velkého šoku v tomto roce nebo v příštích letech je poměrně vysoká kvůli stavu veřejných financí, pákového efektu v systému."
Zdroj: https://www.marketwatch.com/story/ken-griffins-citadel-made-16-billion-last-year-the-largest-annual-hedge-fund-return-on-record-investor-says- 11674465388?siteid=yhoof2&yptr=yahoo