Prolomení otevíracího rozsahu na Ethereum

Tento článek zhodnotí jednu z nejvýkonnějších strategií, která využívá logiku sledování trendů: the Otevírací rozpětí (ORB).

Tato strategie, která bude aplikována na Ethereum, je založena na předpokladu, že při dosažení určité hranice zisků podkladového aktiva od zahájení dne (např. 2.5% nárůst), trh bude pokračovat směrem, kterým jde. 

Trochu jako chtít vstoupit na trh až poté, co prokáže určitou sílu, a proto je pravděpodobnější, že se směr trendu do konce dne nezmění. Úkolem systematického obchodníka bude identifikovat práh, za kterým tento trh nemá tendenci se obrátit. 

Obrázek 1 ukazuje příklad daného vzoru, který identifikuje procentní práh z otevřeného dne, nad kterým strategie vstoupí na trh. 

Obchody budou uzavřeny na konci každé seance, jedná se tedy o intradenní strategii postavenou na 15minutových taktech, které budou testovány v časovém rámci cca 5 let (srpen 2017 do současnosti).

Na obrázku 2 otáčení prahů z 0% až 10% po 0.5% krocích (0 – 0.5 – 1 – 1.5 atd.) vidíme, jaká jsou procenta, nad kterými je výhodné nakupovat Ethereum. Je zřejmé, že podkladové aktivum tolik vzrostlo v letech používaných pro backtest a ve všech případech by nákup ETH vykazoval zisk na konci 5 let. Co se liší, jsou všechny ostatní údaje, včetně čerpání a celkového počtu obchodů. 

Jak se procento zvyšuje, strategie se bude obchodovat méně a méně. To je zřejmé, protože jak se práh zvyšuje, zvyšuje se také obtížnost vidět určité procento nahoru realizované z otvoru. To znamená, že čím nižší procentuální limit je aplikován, tím větší je celkový počet obchodů v historii. 

Analýza výsledků ukazuje, že první hodnoty se pohybují z 0.5% až 3% jsou ty, které přinášejí systému největší zisk. Tato procenta je však třeba dát do souvislosti s průměrnou volatilitou ETH, která je velmi vysoká, zejména ve srovnání s tradičními trhy. Tyto prahové hodnoty jsou na trhu snadno dosaženy, což znamená vysoký počet obchodů, které by mohly skrývat úskalí. Ve skutečnosti vyšší počet obchodů znamená více poplatků, které je třeba zaplatit větší vystavení riziku uklouznutí. 

Čerpání je také velmi vysoké (-9,100 1 USD s 10,000 %), vezmeme-li v úvahu, že pozice nastavená pro každý obchod je XNUMX XNUMX USD. 

Proto se volí mezihodnota, která může být dobrým kompromisem mezi celkovým počtem obchodů (lépe zůstat pod 100/rok a nad 20/rok), průměrným obchodem a drawdownem. Hodnota 4.5 % se zdá být nejvhodnější, protože údaj o čerpání je nejnižší ze všech uvažovaných případů a průměrný obchod zůstává dobrý pro strategii intradenního typu.

V tomto okamžiku přistoupíme k zadávání klasických výstupů z obchodu, a to stop-loss a take-profitu. Kromě těchto výstupů se uzavře dlouhá pozice, pokud trh prolomí minimum předchozí seance. 

Optimální hodnoty pro stop-loss a take-profit jsou 4 % a 15 %. V zásadě, pokud ceny klesnou o dobrá 4 % z nakládací ceny, pak se pozice uzavřou se stop lossem, zatímco pokud trh stoupne alespoň o 15 %, pak se pozice uzavřou v take-profitu. 

Další obrázky ukazují výsledky celkové strategie všech právě uvedených pravidel. Zisková křivka má vzestupný sklon a přestože v posledním období (2022) tento trh utrpěl velmi silné propady o více než 80 % (jak je vidět na obrázku 6), analyzovaná strategie se dokázala udržet na nízké úrovni, snížení rizik jednoduše nákup a držení ETH.

Konečně čerpání nepřesahuje 3,000 XNUMX USDve srovnání s návratností více než $ 19,000 v posuzovaném období. Pěkná suma ve srovnání s kapitálem stanoveným pro každý obchod, který činí 10,000 XNUMX $.

Závěrem lze říci, že tato strategie prokázala, že ji lze se ziskem použít na druhé nejoblíbenější kryptoměně na světě. Stejně jako ostatní kryptoměny i Ethereum velmi dobře reaguje sledující trend logika a strategie prolomení úvodního rozsahu velmi dobře odpovídá povaze tohoto trhu.

Do příště!