Můžeme vysledovat On-Balance-Volume (OBV) až k Josephu Granvilleovi v roce 1963. Věřil, že indikátor On Balance Volume je účinný způsob měření síly a slabin pohybu cen cenných papírů. Od té doby se OBV stal jedním z nejpoužívanějších technických ukazatelů obchodníky i investory.
Pozadí
On-Balance-Volume (OBV) je technický indikátor, který sleduje celkovou výši nákupního a prodejního tlaku v oblasti bezpečnosti. Vypočítáme to tak, že sečteme veškerý objem ve dnech vzestupu, odečteme veškerý objem ve dnech poklesu a výsledky pak kumulativně sečteme. Myšlenka OBV spočívá v tom, že pokud většina obchodníků nakupuje, celkový objem by se měl zvýšit. Pokud prodávají, pak by se mělo celkové množství objemu snížit. Sledováním tohoto čistého zůstatku v průběhu času mohou investoři získat představu o tom, zda existuje trend v pohybu cen cenných papírů.
Při interpretaci OBV by se měl primárně zaměřit na trend. Rostoucí trend v OBV ukazuje, že kupující jsou stále aktivnější, což může vést ke zvýšení ceny. Naopak klesající trend v OBV naznačuje, že prodejci se stávají dominantnějšími, což by mohlo znamenat bezprostřední pokles ceny.
Když se podíváme na absolutní hodnotu OBV namísto jejího trendu, vysoké hodnoty OBV naznačují silný nákupní tlak a nízké hodnoty mohou poukazovat na velký prodejní tlak. Tyto absolutní úrovně se však mohou drasticky lišit v závislosti na analyzovaném zabezpečení, takže je důležité před rozhodnutím zvážit všechny ostatní faktory.
Jak vypočítat OBV
Vědět, jak vypočítat OBV, je nezbytné, pokud chcete činit informovaná rozhodnutí o investicích.
Metoda výpočtu On Balance Volume (OBV) uvádí, že:
- je-li uzavírací cena cenného papíru vyšší než uzavírací cena předchozího dne, pak by se měl přidat objem while
- pokud je závěrečná cena nižší než předchozí den, pak by se měl odečíst objem.
- Pokud jsou uzavírací ceny v obou dnech stejné, není třeba nic dělat a OBV zůstává na své předchozí úrovni.
Pokud se budete řídit tímto jednoduchým vzorcem, můžete dosáhnout maximální návratnosti svých investic.
Jak používat indikátor OBV
Obchodníci mohou použít OBV k určení potenciálních vstupních a výstupních bodů nebo jako potvrzovací nástroj pro jiné obchodní strategie. Při pohledu na trend v OBV ve vztahu k cenovým pohybům mohou obchodníci zaznamenat odchylky, které by mohly signalizovat nadcházející zvrat. Zde jsou tři oblíbené způsoby použití indikátoru:
Sledujte a potvrzujte trendy
Když je v OBV silný trend, je nejlepší trend sledovat. Pokud OBV roste, pak cena pravděpodobně poroste a naopak. Identifikujte odchylky: Když se cena cenného papíru pohybuje jedním směrem, zatímco OBV se pohybuje jiným směrem, může to být indikátor, že trend se blíží ke konci. To může být vhodná doba k vybírání zisků nebo hledání výstupního bodu.
Kombinujte s dalšími indikátory
OBV byste neměli používat izolovaně. Vždy je dobré jej kombinovat s dalšími technickými indikátory, jako jsou klouzavé průměry nebo indikátory hybnosti, abyste získali lepší představu o aktuální náladě na trhu.
Najděte odchylky
Když se cena cenného papíru pohybuje jedním směrem, zatímco OBV se pohybuje jiným, může to být indikátorem, že trend se blíží ke konci. To může být vhodná doba k vybírání zisků nebo hledání výstupního bodu. Býčí divergence nastává, když cena cenného papíru dosahuje nižších minim, zatímco OBV dosahuje vyšších minim. Medvědí divergence nastává, když cena dosahuje vyšších maxim, zatímco OBV dosahuje nižších maxim.
Indikátor OBV versus akumulace/distribuce
On-balanční objem (OBV) a akumulační/distribuční čára se používají ke studiu hybnosti a předpovídání pohybu „chytrých peněz“ prostřednictvím využití objemu. Ale ve výpočtu jsou to dva velmi samostatné ukazatele.
OBV se určuje jednoduše sečtením objemu v den vzestupu a odečtením objemu v den poklesu. Vzorec pro linii Acc/Dist je složitější, protože se určuje s ohledem na aktuální cenu ve vztahu k jejímu nedávnému obchodnímu rozpětí, které se pak vynásobí objemem za dané období.
Tyto dva ukazatele umožňují obchodníkům překročit pouhé zvažování cenových pohybů a získat vhled do základního sentimentu trhu pomocí dat z minulých objemů obchodů.
Výhody použití indikátoru OBV
1. OBV vám pomáhá identifikovat potenciální zvraty: hledáním rozdílů mezi cenou a OBV mohou obchodníci zaznamenat potenciální zvraty v trendech.
2. OBV se snadno používá: OBV zohledňuje pouze dva faktory – objem a cenu – což usnadňuje jeho pochopení a výklad.
3. OBV nezaostává za cenou: OBV počítáme v reálném čase, což z něj dělá užitečný nástroj pro sledování aktuálního sentimentu na trhu.
4. OBV můžete použít v různých časových rámcích: Indikátor funguje na krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu, takže jej obchodníci mohou používat k vytváření střednědobých i dlouhodobých obchodních strategií.
5. OBV pomáhá identifikovat sílu trendů: Porovnáním hodnot OBV proti sobě mohou obchodníci posoudit, zda trend nabírá nebo ztrácí na síle.
6. OBV zohledňuje objem: Mnoho technických ukazatelů ignoruje objem, ale OBV při výpočtu svých hodnot bere v úvahu objem i cenu. Díky tomu je cenným zdrojem při hledání potenciálních vstupních a výstupních bodů na trhu.
7. OBV pomáhá identifikovat podmínky překoupenosti a přeprodanosti: Při pohledu na hodnoty OBV mohou obchodníci zjistit, kdy je zabezpečení přehnaně rozšířeno a může být třeba provést korekci. To jim může pomoci činit informovaná rozhodnutí o tom, kdy vstoupit nebo opustit pozici.
Omezení indikátoru OBV
1. OBV je zpožděný indikátor: I když může poskytnout užitečné informace o aktuálním sentimentu na trhu, je důležité si uvědomit, že OBV je zpožděný indikátor a nemusí předpovídat budoucí pohyby cen.
2. Nevhodné pro všechny trhy: OBV funguje nejlépe na trzích s vysokou likviditou a konzistentní aktivitou. Nemusí být vhodný pro menší, nelikvidnější trhy.
3. Žádná úroveň podpory-rezistence: Indikátor neposkytuje žádnou indikaci potenciální úrovně podpory nebo odporu, což ztěžuje přesnou identifikaci vstupních a výstupních bodů.
4. Pokud jsou údaje o objemu použité pro výpočet OBV nesprávné nebo neúplné, může to ovlivnit přesnost indikátoru.
5. Málo výkladů: OBV toho z hlediska výkladu moc neposkytuje a je na obchodníkovi, jak ho chce použít.
6. Subjektivní: Interpretace objemové aktivity cenného papíru je subjektivní, takže obchodníci by měli vědět, že různí analytici mohou dospět k různým závěrům.
7. OBV slouží pouze jako nástroj pro potvrzení a nemůže poskytnout žádné definitivní signály pro nákup nebo prodej. Proto je vždy nutné jej kombinovat s jinými technickými indikátory pro úplnější analýzu.
Proč investovat do čističky vzduchu?
Indikátor On-Balance Volume (OBV) je mocný nástroj, který může obchodníkům pomoci identifikovat potenciální zvraty v trendech, změřit sílu trendů a zjistit podmínky překoupenosti a přeprodanosti. Je však důležité si uvědomit, že OBV je zaostávající indikátor a nemusí být vhodný pro všechny trhy. Interpretace objemové aktivity je subjektivní a obchodníci by měli vždy kombinovat OBV s dalšími technickými indikátory pro úplnější analýzu. Navzdory těmto omezením může být indikátor OBV neocenitelným nástrojem pro každého obchodníka, který chce získat náhled na základní sentiment trhu.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/on-balance-volume-indicator-crypto-investors/