Obchodní bot OKX nabízí režim, který zjednodušuje zadávání příkazů a využívá příležitostí arbitráže mezi různými obchodními nástroji. Tento tutoriál se zaměří na bota pro obchodování s arbitrážními příkazy, který je pouze jednou z našich výkonných automatizovaných obchodních strategií. Chcete-li se dozvědět více o našich dalších robotech pro obchodování s kryptoměnami, podívejte se na tento vyhrazený návod.
Nesrovnalosti mezi cenami spotových a termínových kontraktů mohou představovat ziskové situace pro obchodníky, kteří zaujímají současné pozice v obou instrumentech. Toto je známé jako spread arbitráž. Podobně, longing aktiva na spotovém trhu a jeho shortování pomocí perpetual swapu poskytuje příležitost k zisku prostřednictvím plateb financování. Toto je známé jako arbitráž míry financování.
Pokud jste ještě nikdy neobchodovali futures nebo věčné swapy, doporučujeme vám přečtěte si tutoriály OKX o každém produktu, než se pokusíte použít arbitrážního robota. To vám pomůže pochopit rizika, když obchodování s futures or věčné swapy.
Jak nastavit arbitrážního obchodního bota OKX
Nejprve vyberte možnost Rozhodčí řád ze seznamu strategií obchodních botů.
Poté klepněte na obchodní páry nahoře a vyberte arbitrážního robota, kterého chcete použít.
Chcete-li profitovat z věčných swapových plateb financování, klepněte na poplatky. Chcete-li určit rozpětí mezi dvěma nástroji, klepněte na pomazánky.
Arbitráž sazeb financování
Každé arbitrážní portfolio s úrokovou sazbou financování nebo poplatky má jak spotový pár, tak ekvivalentní věčný swapový kontrakt. Při výběru portfolia zde uvidíte důležité informace o každém arbitrážním portfoliu, včetně očekávaných APY a aktuálních sazeb financování.
Nejprve klepněte na zvýrazněnou nabídku a poté na některou z nich Crypto-margined k vypořádání obchodů ve vámi zvolené kryptoměně popř USDT- s okrajem usadit se USDTa klepněte na portfolio, které chcete obchodovat.
Na obrazovce podrobností objednávky zadejte podrobnosti o každé části objednávky, včetně požadované ceny v USD a částky v krypto aktivu obchodovaném v krypto nebo USDT.
Arbitrážní bot automaticky vybere, zda koupit nebo prodat každý nástroj podle zvoleného portfolia. Můžete změnit, kterou část nakupovat a prodávat, ale nedoporučujeme méně zkušeným obchodníkům, aby se pokusili nasadit takovou strategii vlastního portfolia.
Můžete si také vybrat, zda chcete pro své obchody s deriváty používat režim marží „Cross“ nebo „Isolated“ a množství pákového efektu použitého pro větší kapitálovou efektivitu. Režim křížové marže využívá všechny prostředky účtu v měně, s níž se obchoduje, jako marži pozice. Mezitím režim izolované marže využívá pouze prostředky označené jako maržová pozice.
Zkontrolujte podrobnosti a klepněte na Obě nohy odeslat obě objednávky současně.
Pokud je míra financování kladná, chcete zkrátit věčný kontrakt, protože dlouhé pozice vám zaplatí za to, že ho necháte otevřený. Naopak, pokud je míra financování záporná, chcete prodloužit věčný swap, abyste získali platby sazby financování z krátkých pozic.
Strategie je nízkoriziková, protože se obě pozice vzájemně ruší. Pokud však míra financování půjde proti vám po delší dobu, zaplatíte opačnou stranu věčné pozice a můžete celkově přijít o peníze. Přidání pákového efektu do pozice také zvýší její rizikový profil.
Šířit arbitráž
Spread arbitráž může být provedena mezi dvěma futures kontrakty nebo futures kontraktem a spotovou pozicí. V spreadové arbitráži zaujímáme opačné pozice na dvou trzích a profitujeme z cenových rozdílů.
Předpokládejme, že BTC spotová cena je v současnosti 50,000 50,100 USD a futures kontrakt má cenu 1 XNUMX USD. Pokud koupíme XNUMX BTC na spotovém trhu a krátkém prodeji futures kontraktu budeme profitovat s minimálním rizikem bez ohledu na cenu, když se futures kontrakt vypořádá.
Například spotová cena při vypořádání je 55,000 5,000 USD. Můžeme prodat naši spotovou pozici se ziskem 50,100 4,900 $ – mínus poplatky za obchodování. Mezitím naše futures pozice ztratí peníze, protože jsme souhlasili s prodejem BTC za 5,000 4,900 USD při vypořádání. OKX prodává BTC naším jménem, aby dodržela termínovou smlouvu, čímž jsme ztratili 100 XNUMX $. Máme tedy zisk XNUMX XNUMX USD z naší spotové pozice a ztrátu XNUMX XNUMX USD z futures kontraktu, což vede k čisté pozici těsně pod XNUMX USD – mínus poplatky za obchodování.
Pokud by cena šla opačně, stále bychom profitovali. Řekněme, že cena klesla na 45,000 5,000 USD. Naše spotová pozice by ztratila 50,100 100 $. Naše futures pozice by však prodávala BTC za XNUMX XNUMX USD nad spotovou cenou a zajistila by zisk XNUMX USD (minus poplatky za obchodování). Jediným skutečným rizikem této strategie je, že se cena pohne natolik, že vaše futures pozice je zlikvidována. Můžete si přečíst více o Pravidla likvidace OKX zde.
Na obrazovce arbitrážního portfolia klepněte na pomazánky. Poté vyberte buď Crypto-margined or USDT s maržía klepnutím na druhou nabídku vyberte nástroje, které budou tvořit vaši strategii arbitrážního bota. Klepněte Deriváty-spot or Deriváty-deriváty podle vašich preferencí.
Poté vyberte své portfolio strategie arbitráže. Uvidíte různé podrobnosti o očekávané ziskovosti každého arbitrážního portfolia, které vám pomohou při rozhodování.
Dále vyplňte podrobnosti objednávky pro obě části objednávky. Zvolené portfolio určí typ objednávky pro každou větev – buď Koupit or prodávat. Opět můžete změnit typy příkazů pro každou část, ale nedoporučujeme, aby se o to pokoušeli méně zkušení obchodníci.
Pro své derivátové pozice si můžete vybrat mezi režimem „Cross“ a „Isolated“ margin. Režim křížové marže využívá všechny prostředky účtu v měně, s níž se obchoduje, jako marži pozice. Mezitím režim izolované marže využívá pouze prostředky označené jako maržová pozice.
Ke své objednávce můžete také přidat pákový efekt pomocí možnosti multiplikátoru. Ačkoli pákový efekt může zvýšit vaše potenciální zisky oproti počátečnímu kapitálu, zvyšuje také vaše likvidační riziko.
Pro každou část obchodu zadejte cenu za svůj limitní příkaz a částku v krypto aktivu nebo USDT. Případně můžete zadat požadovanou velikost spreadu pomocí možnosti „Spread rate“ mezi dvěma větvemi.
Své obchody můžete dále upravovat pomocí typů příkazů Řízení front, Překonáno, BBO a tržní. Klepněte na Nastavit cenu menu pro vyladění „Řazení do fronty“ a „Překonáno“ parametry. Tyto dva typy objednávek vytvoří rozsah, ve kterém bude vaše objednávka vyplněna – užitečné pro zajištění toho, že obě části arbitráže budou vyplněny za příznivé ceny.
Až budete se svými objednávkami spokojeni, klepněte Obě nohy umístit je současně. Můžete také použít zaškrtávací políčko k okamžitému zadání tržního příkazu pro druhý úsek, jakmile se zaplní počáteční objednávka, čímž je zaručeno, že budou umístěny obě části. To však může snížit celkovou velikost spreadu, což má dopad na ziskovost strategie.
Pozice arbitrážních obchodních botů můžete zkontrolovat a zavřít v sekci historie obchodu ve spodní části obrazovky obchodování. Klepněte Bot, A pak Rozhodčí řád pro zobrazení aktuálních zisků a uzavření otevřených pozic.
Nasaďte na OKX snadno výkonné automatizované strategie krypto arbitráže
Obchodní roboti OKX zjednodušují nasazení i složitých strategií pomocí několika klepnutí nebo kliknutí. Bot pro obchodování s arbitrážními příkazy neuvěřitelně usnadňuje profitovat z cenových nesrovnalostí mezi nástroji a platbami sazeb financování. Vyzkoušejte to ještě dnes a přidejte do svého arzenálu obchodní strategie arbitráž spreadů nebo sazeb financování. Hra na!
Zdroj: https://www.okx.com/academy/en/arbitrage-crypto-trading-bot