Proč se bitcoinové futures a spotové signály neshodují

Bitová cena se po včerejším zasedání Federálního rezervního systému odrazil až o 5 %. Tento krok se však téměř plně vrátil. Zajímavé na situaci je, že obchodníci na jedné konkrétní platformě to mohli vidět mnohem jasněji, zatímco jiní mohli utrpět falešný výstup.

Zde je bližší pohled na srovnání mezi cenovými grafy spotových indexů BTCUSD a BTC CME Futures, které klade důraz na podivný nesoulad. Také jsme vrhli nějaké světlo na to, jak případně využít, když tyto případy nastanou.

Proč nemůžete nikdy spát na krypto trzích

Kryptotrh nikdy nespí. Obchoduje se ve dne v noci, 24/7 dní v týdnu. Dokonce i futures na akciový trh mají krátkou pauzu. Ale pokud jde o CME Group BTC futures kontrakty, blíže sleduje obchodní hodiny akciového trhu.

CME si od pátku do neděle večer dává pauzu. Pokud se cena bitcoinu během doby, kdy je obchodní deska offline, výrazně pohne, bude nechat mezeru na jeho grafu, který se pravidelně stává cílem, který se v následujících dnech „plní“.

Související čtení Ukazatel bitcoinu dosáhl historického minima, které nebylo od roku 2015 vidět

Protože některé dny obchodování na spotovém trhu v grafu futures BTC CME chybí, jisté technické ukazatele může způsobit drobné odchylky. Častěji než ne, tyto drobné nesrovnalosti jsou časnými příznaky toho, že se blíží fake out.

Potřebujete důkaz? V níže uvedeném grafu jsme porovnali index spotových cen BTCUSD, futures BTC CME a futures SPX. Spotový index bitcoinu včera vytvořil býčí přechod LMACD, zatímco graf CME zůstal medvědí. Zajímavé je, že graf CME více napodobuje populární americký akciový index.

Termínované obchody BTC CME dosahují lepších výsledků než akciový trh | Zdroj: BTCUSD na TradingView.com

Jak potenciálně předvídat bitcoinové falešné výstupy pomocí srovnání Spot vs CME

LMACD – logaritmická verze Klouzavý průměr Konvergence Divergence indikátor – je považován za zpožděný indikátor. Z tohoto důvodu jsou býčí nebo medvědí crossovery obvykle považovány za spolehlivé signály pro přijetí nebo uzavření pozice.

Není jasné, zda k výše uvedené nesrovnalosti došlo přirozeně kvůli chybějícím obchodním dnům v grafu, nebo bylo ve hře něco jiného. Zdá se, že crossover byl použit jako past na býka, která odstraňuje touhy na poslední chvíli. Momentum na denním je aktuálně opět medvědí, takže existuje riziko pokračování poklesu, dokud se znovu neobrátí nahoru.

Související čtení Čas versus cena: Proč byla tato bitcoinová korekce dosud nejbolestivější

Obchodníci se nemusejí indikátor úplně vzdát, ale místo toho mohou použít takové nesrovnalosti mezi výkonem dvou indikátorů, aby se pokusili předpovědět, kdy falešné outy, stop runy nebo dojde k dalším ošklivým pohybům.

Naposledy, kdy LMACD vyprodukovalo falešný signál na spotových burzách, ale ne na CME BTC grafu, byl přesný vrchol v listopadu 2021. Je šance, že tento poslední falešný out je znamením, že je dno, nebo to jen naznačuje další nevýhoda před námi?

Chybějící býčí crossover nazvaný vrcholem v listopadu 2021 | Zdroj: BTCUSD na TradingView.com

Bitcoinoví býci musí v denních časových rámcích posouvat hybnou sílu zpět ve svůj prospěch a pokračovat s dostatečnou silou, aby si vynutili následovat vyšší časové rámce.

Následovat @TonySpilotroBTC na Twitteru nebo se připojit telegram TonyTradesBTC pro exkluzivní každodenní přehledy trhu a vzdělávání v oblasti technické analýzy. Poznámka: Obsah je vzdělávací a neměl by být považován za investiční radu.

Doporučený obrázek z iStockPhoto, grafy z TradingView.com